SOFIA CORE

Tutte le informazioni in Sofia sono calcolate in tempo reale in base ai parametri di calcolo definibili dall’utente, tenendo conto di ciascuna nuova transazione immessa e di tutte le informazioni successive. Per esempio, l’esecuzione di un ordine determina l’aggiornamento automatico e immediato della posizione in portafoglio e della situazione di tesoreria per tutti gli utenti. Questa impostazione:

• garantisce la tempestiva messa a disposizione a tutti gli utenti della situazione più aggiornata
• evita la necessità di ricorrere a costosi cicli di elaborazione a step.

Il Toll Box di Sofia è composto da un set comune di strumenti di visualizzazione, interrogazione e analisi dei dati che prevede:

• funzioni di interrogazione per visualizzare portafogli o singole posizioni riferibili a qualunque intervallo di date, passate o future, con immediato ricalcolo della posizione patrimoniale iniziale e finale e dei flussi economici e finanziari di periodo
• funzioni macro che permettono di memorizzare sequenze di comandi utente che possono essere richiamate quando necessario
• funzioni utente di export dei dati in molteplici formati (Excel, Access, CSV, SQL) 
• maschere a video personalizzabili e memorizzabili da ciascun utente
•  funzioni di selezione, ordinamento, classificazione e somma.

Con Sofia è possibile gestire tutte le informazioni di supporto al processo di gestione e di controllo degli investimenti.

Anagrafiche degli strumenti finanziari

Sofia permette di censire gli elementi contrattuali di ogni strumento finanziario in portafoglio con lo sviluppo fino a scadenza dei flussi di cassa che caratterizzano il contratto, così da rendere possibile:

• un’analisi previsionale sugli impatti economici e di tesoreria
• il calcolo del prezzo teorico dello strumento in base alle condizioni di mercato e ai modelli di fair pricing di Sofia.

Strumenti finanziari complessi possono essere gestiti in modo unitario, per mezzo di opportune relazioni tra le anagrafiche degli strumenti elementari componenti. Un ampio numero di campi anagrafici facilmente personalizzabili dall’utente permette un’immediata lettura del portafoglio secondo le classi desiderate.

Dati di mercato

Il database dei dati di mercato permette di archiviare, anche automaticamente, informazioni relative a prezzi, volumi, tassi di cambio, tassi di interesse e indici di mercato. Tali informazioni possono essere impiegate per:

• valutazione mark to market dei portafogli, con immediata evidenza degli impatti economici su ogni posizione aperta, in funzione delle regole di valutazione impostate
• calcolo di misure di rischio e di rendimento dei portafogli o di parti di essi.

È inoltre possibile memorizzare set di prezzi “di simulazione” impiegabili per valorizzazioni ad hoc dei portafogli.. Per i titoli quotati e attivamente negoziati su mercati regolamentati il processo di pricing non assume criticità rilevanti, esso riveste invece particolare importanza per gli strumenti non quotati. Sofia dispone di un ampio set di algoritmi per il calcolo del fair price degli strumenti finanziari.

Portafoglio e Società

I portafogli possono essere replicati per garantire la gestione separata di patrimoni distinti e l’applicazione al medesimo portafoglio di regole di valutazione e di contabilizzazione differenziate.

Operazioni

Le operazioni in Sofia possono essere create tramite interfacce di order rounting, inserite con funzioni di import di ordini o  generate automaticamente dal Programma.

Data Quality

In Sofia sono disponibili strumenti per il controllo di qualità dei dati che permettono di ottimizzare i processi volti a garantire la qualità delle informazioni censite in Sofia in termini di adeguatezza, completezza e accuratezza.

Con Sofia è possibile gestire un’ampia gamma di strumenti finanziari e supportare le unità organizzative del Cliente coinvolte nel processo di decisione, valutazione, amministrazione e controllo degli investimenti:
 

• tutte le tipologie di obbligazioni, azioni, OICR, ETF, fondi d’investimento alternativi, strumenti di money market
• gli strumenti finanziari derivati sia OTC che quotati
•  la situazione di liquidità dei portafogli con l’impatto monetario di ogni transazione sui saldi dei conti correnti di investimento a qualsiasi data
• la rappresentazione delle posizioni di garanzia prestate e ricevute a fronte dell’operatività in prestito titoli, derivati OTC e quotati.

In Sofia è possibile effettuare una profilazione capillare che permette di segregare le autorizzazioni dei diversi utenti al livello di dettaglio desiderato.
Inoltre, ai fini di audit trail, Sofia permette di ricostruire l’operatività effettuata dagli utenti su tutti i principali archivi (ordini, operazioni, anagrafiche, ecc.).

Per garantire i massimi standard di efficienza e per minimizzare i rischi di errore lo Schedulatore, permette l’esecuzione automatica di procedure con la frequenza desiderata ad orari definiti, eliminando la necessità di intervento dell’utente.