Principali novità della release di SimCorp Sofia S70

Risk Management

Riforma Libor

A seguito della riforma dei tassi di riferimento del mercato monetario che ha portato per quasi tutte le divise alla definizione di nuovi tassi Overnight come reference rate (Alternative Return Rates), si è sviluppato un nuovo mercato di strumenti indicizzati a questi tassi. In SimCorp Sofia è ora possibile gestire le posizioni di obbligazioni e Interest Rate Swaps (IRS) indicizzati a tassi overnight aventi la caratteristica di maturare un rateo giornaliero e presentare un calcolo cedole in arrears. Il nuovo modulo consente il calcolo del rateo giornaliero e il suo utilizzo in ambiente di Posizioni.

Per info: sofia.risk-alm@simcorp.com

 

Compliance

IVASS – Interfaccia Web Services Sofia – Infostat

Il modulo “Interfaccia Web Services Sofia – Infostat” si arricchisce di una nuova funzionalità ed è ora possibile, oltre a trasmettere i flussi informativi per le Gestioni Separate direttamente ad Infostat tramite interfaccia web service, anche scaricare direttamente da SimCorp Sofia i Protocolli ricevuti a seguito di un invio ad IVASS/Infostat.

Per info: sofia.gsrt@simcorp.com

 

IFRS 17 – Nuovo modulo “Asset Return for Insurance”

Proseguono gli sviluppo del modulo "Asset Return for Insurance", la soluzione di SimCorp Sofia per la valutazione degli asset ai fini IFRS 17.

Il modulo permette di fornire ai motori di calcolo IFRS 17 i valori di Fair Value Return, Conto Economico IFRS 9 ripartito sulle singole Gestioni Separate e valore di OCI Option, al lordo e al netto della sovracopertura puntuale o media.

Il modulo "Asset Return for Insurance" permette inoltre di gestire i portafogli Unit Linked in cui solo una parte delle polizze presenta un carattere assicurativo e ricade sotto il Principio IFRS 17, consentendo di quantificare la variazione di Fair Value degli attivi che può essere attribuita solo a questa parte, ai fini del calcolo del CSM.

Per info e per organizzare una demo della soluzione: sofia.IFRS17@simcorp.com

 

RiskALM

Pianificazione strategica

Gli strumenti a supporto della pianificazione degli investimenti di SimCorp Sofia si arricchiscono ulteriormente. Oltre alle due tipologie di cicli previsionali (un ciclo multi asse e un ciclo multiGAAP eventualmente anche interattivi tra loro), le novità contenute in questa release permetteranno:

• la gestione all’interno del modulo ALM delle valutazioni di bilancio secondo i principi IFRS 9 tramite un valore di ECL prospettico unitario per ciascuna posizione;

• il calcolo, interno a SimCorp Sofia, del vettore di ECL prospettici unitari tramite il nuovo motore di calcolo dell’ECL prospettico: a partire dall’ambiente di posizioni, importando curve di PD, LGD e matrice di transizione dei rating è infatti possibile determinare per ogni posizione (tenendo in considerazione quindi la situazione strati in T0) i valori prospettici di ECL che verranno poi utilizzati nelle valutazioni all’interno del modulo ALM;

• la determinazione delle informazioni prospettiche necessarie ai fini IFRS 17: Fair Value Return, Conto Economico IFRS 9 ripartito sulle singole Gestioni Separate e valore di OCI Option, al lordo e al netto della sovracopertura;

• una consultazione più agevole attraverso nuovi Schermi di sintesi per facilitare l’analisi dei risultati di previsioni nate da un ciclo multi-asse o multi-GAAP;

• la possibilità di implementare report di Business Intelligence per l'analisi di alto livello dei risultati.

Per info: sofia.risk-alm@simcorp.com

Strumenti Finanziari

Copertura Derivati

Il modulo della Copertura Derivati è stato integrato permettendo il corretto funzionamento del meccanismo delle simulazioni chiusura anche sulle posizioni facenti parte di strategie di copertura che seguono il principio della “Valutazione coerente”.

Per info: sofia.derivati@simcorp.com 

 

Fondi d’investimento alternativi

Il modulo a supporto della gestione dei Fondi d’investimento alternativi è stato arricchito di nuove funzionalità ed è ora possibile scegliere anche l’evento di Equalizzazione con Riallocazione di Capitale Distribuito, che permette di gestire i movimenti di capitale distribuito tra i vecchi e i nuovi sottoscrittori avvenuti a seguito dell’equalizzazione.

 

Per info: sofia.FIA@simcorp.com