Principali novità della release di Sofia S69

Compliance

IVASS – NUOVE SEGNALAZIONI PER LE GESTIONI SEPARATE

A seguito della Lettera al Mercato pubblicata da IVASS relativa alle nuove segnalazioni delle Gestioni Separate e le relative “Istruzioni per la trasmissione informatica”, il modulo a supporto delle Gestioni Separate di Sofia è stato adeguato per permettere la produzione delle tre nuove survey (GSFUA, GSFUM e GSFUR). Le nuove segnalazioni sostituiranno integralmente le precedenti reportistiche previste dal Regolamento 38 a partire dalle segnalazioni con data di riferimento pari o successiva al 31 ottobre 2020.

Per info: sofia.gsrt@simcorp.com

IVASS – NUOVO MODULO PER L’INVIO DELLE SEGNALAZIONI DELLE GS

È ora disponibile il nuovo modulo “Interfaccia Web Service Infostat” a supporto della trasmissione dei flussi informativi introdotti da IVASS per le Gestioni Separate e per cui è richiesto l’utilizzo della piattaforma Infostat attraverso l’invocazione per via applicativa (modalità Application-to-Application ovvero A2A) di un Web Service. Il nuovo modulo permette l’invio delle segnalazioni tramite interfaccia web service direttamente da Sofia a Infostat utilizzando il formato XML e consente un completo controllo anche su eventuali messaggi intermedi contenenti i riscontri di Infostat.

Per info: sofia.info@simcorp.com

SFTR

In Sofia sono stati resi disponibili nuovi campi relativi ai pronti contro termine e al prestito titoli, con il loro eventuale collateral, necessari al fine di archiviare le informazioni su controparti, contratti e operazioni che devono essere incluse nelle segnalazioni delle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) previste dal Regolamento SFTR.

Il reporting SFTR potrà poi essere gestito usufruendo della soluzione del gruppo SimCorp, che prevede l’integrazione dei dati estratti da Sofia con la SimCorp Regulatory Reporting Platform, offrendo una User Interface moderna e funzionale ed il costante aggiornamento con la normativa.

Per info: sofia.info@simcorp.com

IFRS 17 – NUOVO MODULO “ASSET RETURN FOR INSURANCE”

È in corso lo sviluppo del nuovo modulo “Asset Return for Insurance” di Sofia, una soluzione flessibile che permette di automatizzare l’intero processo di alimentazione del motore IFRS 17 per il modello contabile del Variable Fee Approach (VFA), con particolare attenzione all’applicazione del mirroring (OCI option).

Il nuovo modulo permette inoltre di gestire i portafogli Unit Linked in cui solo una parte delle polizze presenta un carattere assicurativo e ricade sotto il Principio IFRS 17, consentendo di quantificare la variazione di Fair Value degli attivi che può essere attribuita solo a questa parte, ai fini del calcolo del CSM.

Per info: sofia.IFRS17@simcorp.com

RiskALM

PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Gli strumenti di pianificazione degli investimenti di Sofia si arricchiscono con l’introduzione di due cicli di previsioni, rendendo Sofia uno strumento sempre più completo a supporto della pianificazione strategica:

• un ciclo multi asse, con cui è possibile creare in maniera massiva e automatica una serie di previsioni su uno o più portafogli utilizzando molteplici scenari riferiti a diversi assi (curve, dividendi, rischio credito, asset allocation, mass lapse e nuova produzione);
• un ciclo multi GAAP, grazie al quale è ora possibile misurare gli effetti delle compravendite simulate a livello di gestione separate e portafoglio libero sui livelli civilistico, IAS e IFRS9

Sfruttando l’utilizzo congiunto dei due cicli, è quindi possibile, con un unico comando, creare ed eseguire previsioni sui vari livelli di portafoglio (gestione, civilistico, IAS, e IFRS9), per ciascuna previsione originata dalla combinazione dei diversi scenari di mercato e di portafoglio indicati.

A seguito della creazione di operazioni di compravendita, per perseguire gli obiettivi di asset allocation desiderati nelle previsioni sui portafogli gestione, l'operatività generata viene replicata sugli altri livelli di portafoglio in modo da potervi calcolare sia le p/m che altri valori contabili.

Per info: sofia.risk-alm@simcorp.com

RICONCILIAZIONE DEI PASSIVI

È ora disponibile, all’interno del modulo ALM, uno strumento di riconciliazione dei dati importati in due date diverse per un portafoglio polizze. La funzionalità si basa sul confronto tra il risultato di una proiezione delle polizze presenti a data inizio con le polizze presenti a data fine, e consente di identificare quelle per cui sono presenti delle discrepanze che potrebbero avere impatto sulla gestione dei dati oppure sulle ipotesi di proiezione dei flussi passivi.

Per facilitare la navigazione dei risultati, è stato messo a punto un report interattivo in PowerBI.

Per info: sofia.risk-alm@simcorp.com

Strumenti finanziari

COPERTURA DERIVATI

Il modulo della Copertura Derivati si arricchisce di nuove funzionalità che permettono di gestire coperture all’interno dei portafogli che seguono le regole del bilancio civilistico assicurativo. Questa copertura beneficerà di tutte le funzionalità già attive per le coperture IAS/IFRS.

I nuovi sviluppi si inseriscono nel quadro interpretativo della cosiddetta “Valutazione coerente” che prevede nei suoi principi generali di effettuare una valutazione congiunta degli strumenti derivati e dei sottostanti facenti parte della medesima strategia.

Per info: sofia.derivati@simcorp.com

Infrastruttura

GESTIONE DEI CALENDARI

È ora possibile gestire in Sofia più di un calendario di festività, tramite la creazione di calendari personalizzati. Per poter utilizzare i nuovi calendari, è necessario contattare SimCorp Italiana al fine di avviare un’analisi di fattibilità sull’utilizzo che se ne desidera fare.

Per info: sofia.info@simcorp.com