

Principali novità della release di Sofia S63
January 17, 2018 - È stata rilasciata per tutti i clienti di SimCorp Italiana la nuova release di Sofia S63 che contiene le seguenti novità.
STRUMENTI FINANZIARI
Fondi di investimento alternativi
Il modulo a supporto della gestione dei Fondi di investimento alternativi è stato arricchito ed è ora possibile descrivere con un maggiore livello di dettaglio gli eventi tipici di tali strumenti.
Per info: sofia.FIA@apl.it
COMPLIANCE
IFRS 9
Si concludono gli sviluppi delle funzionalità standard a supporto dell'applicazione del Principio IFRS 9, che includono:
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la gestione combinata di stage allocation e delle rimanenze titoli in ottica lot accounting (fifo, media/fifo, media/proquota);
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una rappresentazione dettagliata degli strati in cui si articolano le posizioni e dei relativi valori contabili;
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l’infrastruttura a supporto del SPPI test, che può essere condotto sia internamente a Sofia, integrando ove necessario il benchmark test, sia esternamente a Sofia con il solo import degli esiti;
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l’infrastruttura a supporto del modello di rischio, i cui dettagli di implementazione sono configurabili secondo le esigenze di ciascun Cliente;
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l’infrastruttura a supporto del calcolo dell’ECL lifetime in ottica forward looking (struttura dati per le curve di PD e LGD);
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le operazioni di impairment (consolidate e non, con la possibilità di effettuare le simulazioni di chiusura e/o di applicazione della data contabile) per la registrazione dell’ECL;
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la gestione automatica dello smontamento della riserva OCI accumulata per gli strumenti finanziari azionari classificati nella destinazione contabile fair value through profit and loss;
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il calcolo automatico della modification gain and loss in caso di ristrutturazione del debito (write off);
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la gestione delle registrazioni contabili.
Per info: sofia.ifrs9@apl.it
Solvency II
Pillar I – SCR – Il modulo SCR, oltre alle funzionalità già disponibili di calcolo del requisito di capitale alla data di valutazione (Market Risk, standard formula, “What-if” a date forward) si arricchisce di nuove funzionalità: è ora possibile effettuare un calcolo del Market Risk inclusivo della capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche. È stata aggiunta la possibilità di effettuare il calcolo anche per il Life Risk.
Per info: sofia.scr@apl.it
FUNZIONI UTENTE
Nuovo modulo “Import composizioni fondi (TPT)”
È disponibile un nuovo modulo di import della composizione di un fondo OICR denominato “Import composizione fondi (TPT)” che consente di acquisire la composizione rispettando il Tripartite Template.
Per info: sofia.info@apl.it