Principali novità della release di Sofia S63

STRUMENTI FINANZIARI

Fondi di investimento alternativi

Il modulo a supporto della gestione dei Fondi di investimento alternativi è stato arricchito ed è ora possibile descrivere con un maggiore livello di dettaglio gli eventi tipici di tali strumenti.

Per info: sofia.FIA@apl.it

COMPLIANCE

IFRS 9

Si concludono gli sviluppi delle funzionalità standard a supporto dell'applicazione del Principio IFRS 9, che includono:

• la gestione combinata di stage allocation e delle rimanenze titoli in ottica lot accounting (fifo, media/fifo, media/proquota);

• una rappresentazione dettagliata degli strati in cui si articolano le posizioni e dei relativi valori contabili;

• l’infrastruttura a supporto del SPPI test, che può essere condotto sia internamente a Sofia, integrando ove necessario il benchmark test, sia esternamente a Sofia con il solo import degli esiti;

• l’infrastruttura a supporto del modello di rischio, i cui dettagli di implementazione sono configurabili secondo le esigenze di ciascun Cliente;

• l’infrastruttura a supporto del calcolo dell’ECL lifetime in ottica forward looking (struttura dati per   le curve di PD e LGD);

• le operazioni di impairment (consolidate e non, con la possibilità di effettuare le simulazioni di chiusura e/o di applicazione della data contabile) per la registrazione dell’ECL;

• la gestione automatica dello smontamento della riserva OCI accumulata per gli strumenti finanziari azionari classificati nella destinazione contabile fair value through profit and loss;

• il calcolo automatico della modification gain and loss in caso di ristrutturazione del debito (write off);

• la gestione delle registrazioni contabili.

Per info: sofia.ifrs9@apl.it

Solvency II

Pillar I – SCR – Il modulo SCR, oltre alle funzionalità già disponibili di calcolo del requisito di capitale alla data di valutazione (Market Risk, standard formula, “What-if” a date forward) si arricchisce di nuove funzionalità: è ora possibile effettuare un calcolo del Market Risk inclusivo della capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche. È stata aggiunta la possibilità di effettuare il calcolo anche per il Life Risk.

Per info: sofia.scr@apl.it

FUNZIONI UTENTE

Nuovo modulo “Import composizioni fondi (TPT)”

È disponibile un nuovo modulo di import della composizione di un fondo OICR denominato “Import composizione fondi (TPT)” che consente di acquisire la composizione rispettando il Tripartite Template.

Per info: sofia.info@apl.it