Principali novità della release di SOFIA S62

STRUMENTI FINANZIARI

Fondi di investimento alternativi

È disponibile un nuovo modulo a supporto della gestione dei Fondi di investimento alternativi. È ora possibile gestire in Sofia anche questa asset class, caratterizzata da eventi tipici quali gli impegni alla sottoscrizione, l’ammontare effettivamente investito a una certa data e i flussi di investimento e disinvestimento. 

Per info: sofia.info@apl.it

Bond Forward

Oltre ai Bond Forward con Physical Delivery è ora possibile gestire in Sofia anche i contratti che a scadenza prevedono un Cash Settlement. 

Per info: sofia.derivatives@apl.it

Esposizione valutaria

La funzionalità di “zoom-in”, già disponibile per i contratti FX forward, è stata potenziata ed estesa agli spot su divise, consentendo un’analisi dell’esposizione valutaria dei portafogli più ricca e precisa. 

Per info: sofia.derivatives@apl.it

FUNZIONI UTENTE

Nuovo modulo “Import Anagrafiche Standard”

È disponibile un nuovo modulo di import di anagrafiche denominato “Import Anagrafiche Standard” attraverso il quale è possibile acquisire i dati anagrafici degli strumenti finanziari non solo tramite interfaccia con Bloomberg o Kler’s, ma anche attraverso un file Excel o CSV fornito e popolato da qualsiasi fonte. 

Per info: sofia.info@apl.it

FRONT OFFICE

Trade Amount Limits

Il Monitor Limiti di Sofia, oltre ai tradizionali limiti basati sulle posizioni investite, supporta ora il calcolo di un nuovo tipo di limiti, basati sui volumi massimi di operazioni giornaliere per singolo titolo. 

Per info: sofia.limits@apl.it

Web Limit Monitor

L’interfaccia web del Monitor Limiti, che permette di visualizzare in tempo reale lo stato dei limiti attivi in Sofia, è stata migliorata, arricchendo il dettaglio di nuovi tipi di limiti e integrando una nuova funzionalità di help che descrive le funzioni utilizzate per il calcolo. 

Per info: sofia.limits@apl.it

ALM

BEL

Il set di funzionalità di Sofia in area ALM si arricchisce di un nuovo modulo per il calcolo delle BEL (Best Estimate Liabilities), al servizio dei calcoli di SCR. Per info: sofia.info@apl.it

Automazione di processo

È possibile automatizzare sia il processo di generazione delle previsioni ALM, sia quello di accesso ai risultati delle stesse, a servizio di una maggiore efficienza nelle attività di gestione e di controllo. Particolare attenzione è stata posta ai processi di reporting su più previsioni, prevedendo la possibilità di esportare congiuntamente i risultati di più previsioni. Per info: sofia.alm@apl.it

ALM stocastico

L’algoritmo di calibrazione dei parametri del modello Hull-White è stato migliorato ed è ora possibile anche autocalibrare tali parametri al momento del calcolo di una previsione stocastica. 

Per info: sofia.alm@apl.it

COMPLIANCE

IFRS 9

Il nuovo set di sviluppi a supporto dell'applicazione del Principio IFRS 9 include:

• una nuova modalità di gestione in sincrono delle rimanenze titoli, sia alla media (relativamente al calcolo del magazzino titoli) sia al FIFO (relativamente alla stage allocation);

• una rappresentazione più dettagliata degli strati in cui si articolano le posizioni in caso di gestione delle rimanenze a strati;

• il potenziamento dell’infrastruttura a supporto del SPPI test, che può essere condotto sia internamente a Sofia, integrando ove necessario il benchmark test, sia esternamente a Sofia con il solo import degli esiti;

• l’infrastruttura a supporto del modello di rischio, i cui dettagli di implementazione sono configurabili secondo le esigenze di ciascun Cliente;

• le nuove operazioni di impairment per la registrazione dell’ECL.

Per info: sofia.ifrs9@apl.it

EMIR - Gestione Collateral

Il modulo della Gestione Collateral di Sofia è stato aggiornato sulla base della nuova normativa prevista dal Regolamento Delegato (UE) 2016/2251.

Le principali modifiche al modulo riguardano la gestione degli “haircut” secondo i nuovi criteri di valutazione del merito di credito previsti dalla normativa, la gestione del Minimum Transfer Amount e la possibilità di segregazione del collateral ricevuto. Per info: sofia.derivatives@apl.it

Riserve Tecniche

A completamento degli interventi a seguito della pubblicazione del Regolamento 24 IVASS è stata introdotta la possibilità di gestire limiti personalizzati all’interno del modulo delle Riserve Tecniche. 

Per info: sofia.gsrt@apl.it