Le principali novità della release di SOFIA S61

COMPLIANCE

IFRS 9
Questa release include il primo lotto degli sviluppi infrastrutturali a supporto dell’applicazione del nuovo principio IFRS 9:

• la funzionalità di SPPI Test;
• il calcolo dell’ECL secondo la formula di Basilea;
• la possibilità di gestire l’Indicatore di Rischio a livello della singola operazione;
• l’ampliamento dei dati di mercato archiviabili, per registrare gli elementi a supporto del calcolo della variazione di rischio e dell’ECL.

   

Solvency II

Pillar I – SCR Prospettico: Il modulo SCR, oltre alle funzionalità già disponibili di calcolo del requisito di capitale alla data di valutazione (market risk, standard formula), supporta ora calcoli “what-if” a date forward. Le nuove funzionalità si integrano con il modulo ALM e consentono di calcolare, per dati step di una previsione, l’SCR in base alla situazione di portafoglio ed alle condizioni di mercato previste a quel momento.

Pillar III – QRT: È stato completato il corredo dei QRT (lato asset), ora sono disponibili anche i QRT annuali che dovranno essere prodotti con le segnalazioni di inizio 2017 (S.07.01, S.09.01, S10.01, S11.01).

 

Riserve Tecniche
A seguito della pubblicazione del nuovo Regolamento 24 IVASS è stata introdotta la possibilità di coprire le Riserve Tecniche sulla base dei valori di mercato degli attivi. Ulteriori sviluppi seguiranno in funzione del perfezionamento delle istruzioni da parte dell’Organismo di Vigilanza.

 

FRONT OFFICE

Il Registro Ordini si arricchisce di nuovi strumenti a supporto della gestione degli ordini su una pluralità di portafogli: sono disponibili funzionalità di ordini per obiettivo e il model portfolio.

 

RISK MANAGEMENT

È disponibile una nuova versione del motore di fair pricing di SOFIA, che permette di valutare con metodo Montecarlo un ampio set di strumenti obbligazionari e di derivati di tasso. I benefici dell’introduzione del nuovo modello si estendono a tutti i moduli di SOFIA che calcolano prezzi teorici: Fair price, Stress Test, Value at Risk, ALM, SCR.

ALM

Sono state arricchite le analisi grafiche degli output delle previsioni, con evidenza dei gap tra attivo e passivo in termini di flussi e di rendimenti.

L'elenco completo delle novità presenti in questa nuova release di SOFIA è disponibile nell'area clienti del sito di APL Italiana.