Modulo ALM Stocastico

January 26, 2016 - L’ALM Stocastico completa l’offerta di APL Italiana per le attività di calcolo dei rendimenti prevedibili e delle misure di performance e di rischio di portafoglio.

Le principali features del modulo riguardano la possibilità di lanciare previsioni stocastiche sui soli attivi o congiuntamente su attivi e passivi e di generare scenari di prezzi, ratei e cedole secondo due modelli: per strumenti obbligazionari Hull&White a un fattore e per strumenti azionari Black&Scholes.

Anche l’ALM Stocastico effettua l’asset allocation e il calcolo dei passivi scenario per scenario con le stesse modalità dell’ALM deterministico. La previsione può essere lanciata sul numero di scenari desiderati, anche dell’ordine dei 1000 e su un arco temporale di diverse decine di anni.

Il modulo ALM Stocastico introduce, inoltre, uno schermo di sintesi con i campi più significativi, varie modalità di rappresentazione dei risultati, la rappresentazione grafica dei risultati per singolo scenario e per la totalità degli stessi e un tab completo dei risultati.

Per ulteriori informazioni e maggiori dettagli vi invitiamo a rivolgervi al nostro servizio di Help Desk.